Nos Formateurs
Mr S.MIGUS
Mr S.MIGUS est un spécialiste en finance de marché avec plus de 20 ans d’expérience en structuration de produits dérivés et de missions de conseil auprès des meilleures banques d’investissement internationales.
Mr MIGUS a débuté sa carrière en 1997 à la BNP Paris où ses travaux sur la liquidité ont été récompensés au Grand Prix de la Recherche Financière (Les Echos – France).
Anaylste quantitatif puis structureur en dérivés de crédit chez Dresdner Bank à New York, il rejoint ABN Amro en 2001 puis prend en charge leur desk de structuration CDO à Londres.
UniCredit Group le recrute en 2007 en tant que Global Head of Credit Structuring (Directeur) pour développer leur plateforme crédit.
Depuis 2010, il intervient en tant qu’expert auprès des institutions financières où il apporte sa compétence et sa compréhension approfondie de la valorisation des instruments financiers.
Mr MIGUS enseigne également au Master 2 «Probabilités et Finance» (ex-DEA El Karoui) de l’Université Pierre et Marie Curie-Ecole Polytechnique (X).
Mr MIGUS est actuellement directeur général d’une boite de spécialisée en finance de marché et en analyse quantitative, avec une présence dans plusieurs pays européens.
Mr A.SUBBOTIN
Fort de 16 années d’expérience sur les marchés financiers, Mr SUBBOTIN a travaillé dans les plus grandes institutions financières en France, Italie, Russie et Danemark.
Il a commencé sa carrière dans une équipe d’analyse quantitative au sein d’un fonds de fonds, il a travaillé sur des mesures de performance de fonds d’investissement, des mesures de risques extrêmes et des stratégies de gestion quantitative de portefeuilles d’actions et de fonds de fonds, il a ensuite travaillé comme analyste quantitatif sur les produits dérivés, puis sur des problématiques liées à la Value Adjustment (CVA) au sein de Natixis à Paris.
Mr SUBBOTIN est actuellement Head of Market & Counterparty Credit Risk Models, il est donc responsable d’une équipe d’analystes quantitatifs dans une des plus grandes banques européennes NORDEA BANK.
Titulaire d’un PhD en finance de marché, Mr SUBBOTIN est auteur de plusieurs publications de recherche dans les revues internationales, notamment Journal of Economic Dynamics & Control, International Journal of Theoretical and Applied Finance et Comparative Economic Studies.
Il est intervenu comme enseignant en finance de marché à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Lyon et à l’Université Paris I – Sorbonne.
Il a également une riche expérience de formation professionnelle, étant un des fondateurs du cabinet de formation Renaissance Finance à Paris.
Mlle S.LARUELLE
Titulaire d’un doctorat d’état en Finance sous la direction de Gilles Pagès, Mlle SOPHIE LARUELLE est une professeure qui a cumulé plus de 10 années d’expérience dans le domaine de l’enseignement.
Mlle S.LARUELLE a enseigné la finance de marché (Trading Quantitatif, Trading Haute Fréquence, etc.) dans plusieurs formations de renom notamment à l’école Centrale de Paris (option mathématiques appliquées à la finance), à l’école Polytechnique X-Paris 6 (DEA EL KAROUI), à l’école des Ponts et Chaussées-Paris 12 (DEA LAMBERTON) et à l’université Paris Dauphine.
Elle a également collaboré sur plusieurs projets au sein de :
–La Chaire Marchés en Mutation (avec E. Bacry, J.-F. Muzy, I.Mastromatteo et M. Rambaldi)
–L’Initiative de Recherche de l’ILB avec EURONEXT (en collaboration avec M. Rosenbaum)
–Projet tremplin UrbaRiskLab (URL) de l’I-SITE FUTURE
Pr. S.LARUELLE compte à son actif de nombreux articles académiques publiés dans les meilleures revues internationales, telles que «Journal on Financial Mathematics», «Annals of Applied Probability» et «Mathematics and Financial Economics».
Elle a également collaboré (articles et livres) avec plusieurs professeurs de renom: G. Pagès,
C.-A. Lehalle, A. Alfonsi, B. Jourdain, S. Niklitschek-Soto, V. Reutenauer, R. Burgot, M. Lasnier, S. Pelin.
Pr. S.LARUELLE a été rapporteur et examinatrice dans le jury de plusieurs thèses en finance de marché.
Mr O.HAJJAJI
Mr O.HAJJAJI est un trader qui a cumulé plus de 8 années d’expérience dans le domaine de l’analyse quantitative et du trading.
Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste quantitatif (Quant) dans les meilleures banques européennes avant de rejoindre une des meilleures banques d’investissement sur la place financière marocaine en tant que trader sur les «produits dérivés» où il était élu meilleur trader de l’année pour sa contribution conséquente au PnL de la salle des marchés.
Il est actuellement directeur d’une structure spécialisée en trading et couverture.
Mr HAJJAJI a publié des articles de recherche en mathématiques appliquées à la finance dans les meilleurs journaux internationaux, notamment à l’International Journal of Theoretical and Applied Finance.
Il intervient également comme enseignant vacataire dans plusieurs formations de renom notamment à l’école Centrale de paris, à Paris6-Ecole polytechnique (X) (DEA el karoui), à l’école normale supérieure (ENS Lyon) et à la Sorbonne Paris I.
Mr M.ARAAMOUCH
Mr M.ARAAMOUCH a cumulé une expérience significative de plus de 10 années dans le domaine de la finance de marché.
Il a commencé sa carrière comme analyste quantitatif au sein de la Société Générale CIB (SGCIB) à Paris, il a par la suite rejoint la banque d’investissement Natixis Paris comme analyste quantitatif sur des problématiques de calibration de paramètres de dérivés de crédit (CDS, etc), puis le groupe Lloyds Bank à Londres où il a pris en charge le volet concernant la gestion quantitative de la CVA/FVA, il a rejoint ensuite le département de l’analyse quantitative au sein de Barclays Investment Bank à Londres.
Mr ARAAMOUCH est actuellement analyste quantitatif au sein de CitiBank à Londres.
Il intervient également comme enseignant (Probabilités et statistiques) au sein de plusieurs écoles notamment à Paris et à Londres.
Mr ARAAMOUCH est diplômé de l’Ecole Polytechnique (X), de l’ENSAE et de Paris7
(DEA Laure Elie).
Mr C.TIANYANG
Mr C.TIANYANG a cumulé une expérience significative de plus de 10 années dans le domaine de la finance de marché et du trading.
Il a commencé sa carrière dans l’équipe «Structured Products » au sein de la BNP Paribas à Paris, il a par la suite rejoint la Société générale Corporate and Investment Banking à Paris, puis à Hong Kong comme trader sur les produits dérivés où il a mis en place des stratégies d’arbitrage sur des options vanilles et exotiques.
Mr TIANYANG a rejoint ensuite la China Merchants Securities à Shenzhen comme trader sur les options chinoises (Chinese listed options: SSE50 ETF & commodity underlyings) avant de prendre la responsabilité d’une équipe de traders et de sales au sein de CICC Wealth Management.
Mr TIANYANG intervient également comme formateur en trading au sein de plusieurs écoles notamment à Hong Kong.
Il est diplômé de HEC Paris.
Mme F.Z. MAANA
Mme MAANA a cumulé une expérience significative de plus de 11 années dans le domaine de la finance de marché.
Elle a commencé sa carrière comme analyste quantitatif chez Murex, une des meilleures plateformes de Trading dans le monde, où elle a travaillé sur l’implémentation du système de trading pour plusieurs banques internationales. Elle a par la suite rejoint la banque d’investissement Natixis Paris comme analyste quantitatif avant de rejoindre leur équipe de validation des modèles de pricing utilisés par le Trading sur le périmètre Equity.
Mme MAANA est actuellement analyste quantitatif au sein de GEM, la banque de trading de commodities du groupe ENGIE à Paris. Elle est en charge notamment de la validation des pricers/hedge Front Office et des ajustements de P&L, ainsi que de la définition des méthodologies de calcul de risque et de fonds propres de la banque.
Mme MAANA est diplômée de Columbia University de New York (Quantitative Finance), elle est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’école des Mines.
Mr K.BADRAOUI
Enseignant Chercheur (Habilité à Diriger des Recherches) à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’Agadir et spécialiste de la finance de marché, Pr BADRAOUI a enseigné pendant cinq ans en tant que professeur permanent à Rennes School of Business (établissement ayant la triple accréditation internationale Equis, AACSB & AMBA).
Pr BADRAOUI est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion (mention Finance) de l’Université Rennes1, d’un DEA en Finance et d’un DESS en Ingénierie Juridique et Financière de la même Université. Il est également membre associé au Centre de Recherche en Économie et Management (unité mixte de recherche affiliée au CNRS) des Universités de Rennes 1 et de Caen et Visiting Professor à l’IGR-IAE de Rennes.
Pr BADRAOUI compte à son actif de nombreux articles académiques publiés dans des revues classées CNRS/AERES, telles que Bankers, Markets & Investors, Finance Contrôle Stratégie, International Journal of Business, Brussels Economic Review.
Mr M.IDAOUBELLA
Mr M.IDAOUBELLA a cumulé une expérience significative de plus de 10 années dans le domaine de la finance de marché.
Il a commencé sa carrière comme analyste risque au sein du département Risk global Markets à HSBC Paris, il a par la suite rejoint le groupe Verspieren à Paris comme senior project manager, puis le groupe BNP Paribas Paris où il a pris en charge le volet concernant la gestion des risques financiers.
Mr IDAOUBELLA accompagne actuellement le groupe Cardif Bruxelles dans l’implémentation de nouvelles réglementations financières qui nécessitent bien souvent des outils mathématiques avancés.
Il intervient également comme enseignant dans plusieurs écoles de commerce notamment à Paris.
Mr N.DERKAOUI
Mr N.DERKAOUI a cumulé une expérience significative de plus de 8 années dans le domaine de la finance de marché.
Il a commencé sa carrière dans le laboratoire de recherche de Probabilité et Modèles aléatoires de l’UPMC sous l’encadrement de Marc YOR où il a travaillé sur des problématiques liées au développement de la théorie d’Itô à des processus ponctuels d’excursion.
Il a par la suite rejoint Amundi Asset Management à Paris comme analyste quantitatif sur des problématiques de validation de modèles de pricing sur le périmètre des dérivés de change et des dérivés de crédit , avant de rejoindre la Société générale à Paris.
Mr DERKAOUI a travaillé également au sein du groupe bancaire Crédit Agricole et BPCE à Paris comme analyste quantitatif au sein des départements «validation modèles».
Mr B.DAAFI
Titulaire d’un doctorat d’état, Mr DAAFI est un professeur chercheur qui a cumulé plus de 20 années d’expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur.
Mr B.DAAFI a enseigné les mathématiques appliquées à la finance de marché (Trading Quantitatif, Trading Algorithmique, etc.) dans plusieurs formations de renom notamment à la Faculté des Sciences et Techniques (UCA) où il occupe le poste de coordonnateur de la filière d’ingénieur en finance et actuariat.
Il a également collaboré sur plusieurs projets concernant:
– La Conférence internationale sur les Mathématiques Appliquées et les sciences de l’ingénieur
– La Conference Euro-Africaine en finance et Economie
Pr. B.DAAFI compte à son actif de nombreux articles académiques publiés dans les meilleures revues internationales, telles que «International Journal of Computer Science Issues» et «Journal of Advance Research in Mathematics And Statistics».
Pr. B.DAAFI a été rapporteur et examinateur dans le jury de plusieurs thèses en finance de marché.
Mr BOUMENGEL
Mr BOUMENGEL a débuté sa carrière en 1989, dans une banque lyonnaise, comme responsable de l’analyse économique et des opérations de couverture sur les Fonds Communs de Placement de la banque.
Il est ensuite parti en Suisse où il a travaillé pour l’international Finance & Commodities Institute, pour le comité d’investissement de la caisse de pension du CERN, ainsi que pour l’Institut Supérieur de la Formation Bancaire de Genève.
Il a également exercé pendant de nombreuses années la fonction de directeur de l’analyse technique au sein de deux bureaux d’analyse français.
Il est titulaire d’un DEA d’économie de la décision et d’une licence de statistiques. Il est également l’auteur de “Psychologie boursière et Prévision chartiste”, un ouvrage de référence sur l’analyse techniques des marchés financiers.
Mme J.MARCIANO
Forte de 15 années d’expérience sur les marchés financiers, Mme Marciano a travaillé dans plusieurs institutions financières de premier plan au niveau international.
Elle a commencé sa carrière dans une équipe d’analystes/sales sur les produits dérivés de change au sein de HSBC Paris, avant de rejoindre l’équipe d’analystes/sales sur les produits financiers structurés au sein de la Société générale Corporate and Investment Banking à Paris.
Mme Marciano a également travaillé comme gérante monétaire au sein de Monte Paschi Banque SA à Paris, où elle était en charge de la mise en place de nouvelles stratégies d’investissement sur le marché obligataire/taux.
Mme Marciano s’est ensuite orientée vers le monde du conseil, elle est actuellement Senior Manager au sein de Tallis Consulting à Paris où elle est en charge de la mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de conseil pour le compte de plusieurs institutions financières de renom (Société Générale, Natixis, etc.)
Elle est diplômée de La Sorbonne à Paris (Master C. de Boissieu).
Mr Y.LABI
Mr Y.LABI a cumulé une expérience significative de plus de 13 années dans le domaine de la finance de marché.
Il a commencé sa carrière dans l’équipe de structuration au sein de la Société Générale Asset Management, Alternative Investment (SGAM-AI) à Paris, il a par la suite rejoint AMUNDI Asset Management Paris comme analyste quantitatif sur des problématiques de modélisation de signaux ISR, puis RaisePartner où il a pris en charge le volet concernant la mise en place de fonds d’investissement (stratégies quantitatives) pour le compte de plusieurs clients, il a rejoint ensuite la banque postale à Paris comme analyste quantitatif avant de prendre la responsabilité d’une équipe de quants au sein de KPMG Advisory.
Mr LABI est actuellement analyste quantitatif au sein de la banque d’investissement Natixis à Paris.
Il intervient également comme enseignant au sein de plusieurs écoles et universités notamment à la Sorbonne ParisI.
Mr I.MOUALLIM
Fort de 15 années d’expérience sur les marchés financiers, Mr MOUALLIM a travaillé dans les plus grandes institutions financières en Europe.
Il a commencé sa carrière dans l’équipe
«Hedge Funds» au sein d’AXA Investment Managers à Paris, où il a travaillé sur des problématiques de mise en place de stratégies quantitatives de Trading (corrélation et volatilité stochastique).
Il a par la suite rejoint PRO BTP FINANCE à Paris comme gérant de portefeuille sur des produits structurés (243 M€ d’actifs sous gestion), il était en charge du pricing des produits dérivés et de la mise en place de stratégies quantitatives de couverture et de gestion basées notamment sur l’arbitrage de volatilité.
Mr MOUALLIM est Titulaire d’un PhD en finance, il est également auteur de plusieurs publications de recherche dans des revues internationales, notamment à «Bankers, Markets & Investors».